Ruchome średnie wzory

Przenoszenie średniej kalkulatora Biorąc pod uwagę listę danych sekwencyjnych, można skonstruować średnią ruchomą punktu n (lub średnią kroczącą), znajdując średnią każdego zestawu n kolejnych punktów. Na przykład, jeśli masz uporządkowany zestaw danych 10, 11, 11, 15, 13, 14, 12, 10, 11, 4-punktowa średnia krocząca to 11,75, 12,5, 13,25, 13,5, 12,25, 11,75 Średnie kroczące są używane aby wygładzić sekwencyjne dane, powodują one, że ostre piki i spadki są mniej wyraźne, ponieważ każdy surowy punkt danych otrzymuje tylko ułamkową masę w średniej ruchomej. Im większa wartość n. bardziej płynny wykres średniej ruchomej w porównaniu z wykresem oryginalnych danych. Analitycy giełdowi często patrzą na średnie ruchy danych o cenach akcji, aby przewidzieć trendy i wyraźniej zobaczyć wzorce. Możesz użyć poniższego kalkulatora, aby znaleźć średnią kroczącą zbioru danych. Liczba terminów w prostej średniej ruchomej z punktu n Jeśli liczba terminów w oryginalnym zestawie to d, a liczba terminów użytych w każdej średniej wynosi n. wtedy liczba terminów w sekwencji średniej ruchomej będzie Na przykład, jeśli masz sekwencję 90 cen akcji i weź 14-dniową średnią kroczącą cen, średnia krocząca będzie miała 90 - 14 1 77 punktów. Ten kalkulator oblicza średnie ruchome, w których wszystkie terminy są równomiernie ważone. Można także tworzyć ważone średnie ruchome, w których niektóre terminy mają większą wagę niż inne. Na przykład nadanie większej wagi nowszym danym lub utworzenie centralnie ważonej średniej, w której średnie terminy są liczone bardziej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z ważonym artykułem i kalkulatorem ruchomym. Wraz z ruchomymi wartościami arytmetycznymi niektórzy analitycy również patrzą na ruchomą medianę uporządkowanych danych, ponieważ na medianę nie mają wpływu dziwne wartości odstające. Poruszanie się Średnie koperty Przesuwanie średnich kopert Wstęp Przesuwanie średnich kopert to koperty procentowe ustawione powyżej i poniżej średniej ruchomej. Średnia krocząca, która stanowi podstawę dla tego wskaźnika, może być prostą lub wykładniczą średnią kroczącą. Każda koperta jest następnie ustawiana o taki sam procent powyżej lub poniżej średniej ruchomej. Tworzy to równoległe pasma, które śledzą akcję cenową. Jako średnią ruchomą jako podstawę, jako wskaźnik trendu można użyć ruchomych średnich kopert. Ten wskaźnik nie jest jednak ograniczony do następującego trendu. Koperty mogą również służyć do określania poziomu wykupienia i wyprzedania, gdy trend jest względnie płaski. Obliczanie obliczeń dla średnich ruchomych kopert jest proste. Najpierw wybierz prostą średnią ruchomą lub wykładniczą średnią kroczącą. Proste średnie ruchome w równym stopniu obciążają każdy punkt danych (cenę). Wykładnicze średnie ruchome mają większy wpływ na ostatnie ceny i mają mniejsze opóźnienie. Po drugie, wybierz liczbę okresów dla średniej ruchomej. Po trzecie ustaw procent kopert. 20-dniowa średnia krocząca z kopertą 2,5 zawierałaby następujące dwie linie: Powyższy wykres przedstawia IBM z 20-dniowym SMA i 2,5 koperty. Zauważ, że 20-dniowa SMA została dodana do tego SharpChart jako odniesienie. Zauważ, jak koperty poruszają się równolegle z 20-dniowym SMA. Pozostają one na stałym poziomie 2,5 powyżej i poniżej średniej ruchomej. Wskaźniki interpretacji oparte na kanałach, pasmach i kopertach mają na celu objęcie większości działań cenowych. Dlatego ruchy powyżej lub poniżej kopert zasługują na uwagę. Trendy często zaczynają się od silnych ruchów w tym czy innym kierunku. Skok powyżej górnej koperty pokazuje niezwykłą siłę, podczas gdy zanurzenie poniżej dolnej koperty pokazuje nadzwyczajną słabość. Takie silne ruchy mogą sygnalizować koniec jednego trendu i początek kolejnego. Ze średnią ruchomą jako podstawą, średnie ruchome koperty są naturalnym wskaźnikiem następującego trendu. Podobnie jak w przypadku średnich kroczących, koperty będą opóźnione w stosunku do ceny. Kierunek średniej ruchomej określa kierunek kanału. Ogólnie rzecz biorąc, trend zniżkowy występuje, gdy kanał porusza się niżej, a trend wzrostowy występuje, gdy kanał porusza się wyżej. Trend jest płaski, gdy kanał porusza się na boki. Czasami silny trend nie może się utrzymać po przerwie na koperty, a ceny zmieniają się w zakres handlu. Takie zakresy transakcji są oznaczone względnie płaską średnią kroczącą. Koperty można następnie wykorzystać do określenia poziomów wykupienia i wyprzedaży w celach handlowych. Ruch powyżej górnej obwiedni oznacza sytuację wykupienia, natomiast ruch poniżej dolnej obwiedni oznacza stan wyprzedania. Parametry Parametry dla ruchomych średnich kopert zależą od twoich celów inwestycyjnych i cech bezpieczeństwa. Handlowcy będą prawdopodobnie używać krótszych (szybszych) średnich kroczących i stosunkowo wąskich kopert. Inwestorzy będą prawdopodobnie preferować dłuższe (wolniejsze) średnie kroczące z szerszymi kopertami. Zmienność security039s będzie miała również wpływ na parametry. Bollinger Bands i Keltner Channels mają wbudowane mechanizmy, które automatycznie dostosowują się do zmienności zabezpieczeń. Bollinger Bands używają standardowego odchylenia, aby ustawić szerokość pasma. Kanały Keltnera używają Średniego zakresu rzeczywistego (ATR), aby ustawić szerokość kanału. Te automatycznie dostosowują się do zmienności. Osoby planujące muszą samodzielnie uwzględniać zmienność podczas ustawiania ruchomych średnich kopert. Papiery wartościowe o dużej zmienności wymagają szerszych pasm, aby objąć większość akcji cenowych. Papiery wartościowe o niskiej lotności mogą używać węższych pasm. Przy wyborze właściwych parametrów często pomaga się nakładać kilka różnych ruchomych średnich kopert i porównywać. Powyższy wykres pokazuje ETAP SampP 500 z trzema ruchomymi przeciętnymi kopertami opartymi na 20-dniowym SMA. 2,5 koperty (czerwone) zostały dotknięte kilka razy, a 5 kopert (zielone) zostały tylko dotknięte podczas lipcowej fali. 10 kopert (różowych) nigdy nie zostało dotkniętych, co oznacza, że ​​ten zespół jest zbyt szeroki. Średnioterminowy przedsiębiorca może wykorzystać 5 kopert, podczas gdy krótkoterminowy przedsiębiorca może wykorzystać 2,5 koperty. Indeksy giełdowe i fundusze ETF wymagają ściślejszych kopert, ponieważ są zwykle mniej zmienne niż poszczególne akcje. Na wykresie Alcoa znajdują się te same średnie koperty ruchome, co wykres SPY. Należy jednak zauważyć, że Alcoa wielokrotnie naruszała 10 kopert, ponieważ jest bardziej niestabilna. Identyfikacja trendu Ruchome średnie koperty mogą być używane do identyfikacji silnych ruchów, które sygnalizują początek rozszerzonego trendu. Sztuczka, jak zawsze, polega na wybieraniu poprawnych parametrów. To wymaga praktyki, prób i błędów. Poniższy wykres przedstawia Dow Chemical (DOW) z ruchomymi przeciętnymi kopertami (20,10). Stosowane są ceny zamknięcia, ponieważ średnie ruchome są obliczane z cenami zamknięcia. Niektórzy wolą sztaby lub świeczniki, aby wykorzystać dzień i noc w dzień. Zwróć uwagę, jak DOW wzrósł powyżej górnej koperty w połowie lipca i kontynuował przesuwanie się powyżej tej koperty do początku sierpnia. To pokazuje niezwykłą siłę. Zwróć też uwagę, że średnie ruchome koperty pojawiły się i podążały za postępem. Po przejściu z 14 na 23, akcje były wyraźnie wykupione. Jednak ten ruch ustanowił silny precedens, który wyznaczył początek rozszerzonej tendencji. Ponieważ DOW wkrótce stracił przytomność po ustaleniu trendu wzrostowego, nadszedł czas, aby poczekać na wycofanie gry. Handlowcy mogą wyszukiwać pullbacks z podstawową analizą wykresu lub ze wskaźnikami. Wyciągi często występują w postaci spadających flag lub klinów. DOW utworzył w sierpniu obraz idealnie spadającą flagę i przełamał opór we wrześniu. Kolejna flaga powstała pod koniec października z przełomem w listopadzie. Po listopadowym wzroście akcje wycofały się z pięciotygodniową flagą do grudnia. Indeks kanału towarowego (CCI) jest wyświetlany w oknie wskaźnika. Ruchy poniżej -100 pokazują wyprzedane odczyty. Kiedy trend jest większy, odczyty wyprzedaży można wykorzystać do identyfikacji zwrotów w celu poprawy profilu ryzyka i zysku dla transakcji. Momentum znów zwyżkuje, gdy CCI wraca do pozytywnego terytorium (zielone linie przerywane). Logika odwrotna może być zastosowana do trendu spadkowego. Silny ruch poniżej dolnej otoczki sygnalizuje nadzwyczajną słabość, która może zapowiadać przedłużony trend zniżkowy. Poniższy wykres pokazuje, że International Game Tech (IGT) złamał poniżej 10 koperty, aby ustalić tendencję spadkową pod koniec października 2009 roku. Ponieważ zapasy te były dość wyprzedane po tym gwałtownym spadku, byłoby rozsądnie czekać na odbicie. Możemy następnie użyć podstawowej analizy cen lub innego wskaźnika momentu, aby zidentyfikować odbicia. Okno wskaźnika pokazuje Oscylator Stochastyczny używany do identyfikacji wyskakujących wyskoków. Ruch powyżej 80 uważany jest za wykupienie. Po przekroczeniu 80, karty mogą wyszukać sygnał mapy lub cofnąć się poniżej 80, aby zasygnalizować spadek (czerwone linie przerywane). Pierwszy sygnał został potwierdzony z przerwą na wsparcie. Drugi sygnał zaowocował biczem (stratą), ponieważ stado przesunęło się powyżej 20 kilka tygodni później. Trzeci sygnał został potwierdzony z przerwą linii trendu, która spowodowała dość gwałtowny spadek. Podobny do oscylatora cen Zanim przejdziemy do poziomu wykupienia i wyprzedania, warto zauważyć, że średnie ruchome koperty są podobne do oscylatora cen procentowych (PPO). Ruchome średnie koperty informują nas, kiedy papier wartościowy handluje określoną wartością procentową powyżej określonej średniej kroczącej. PPO pokazuje procentową różnicę między krótką wykładniczą średnią kroczącą a dłuższą wykładniczą średnią kroczącą. PPO (1,20) pokazuje różnicę procentową między jednokresową EMA a 20-okresową EMA. Jednodniowy EMA jest równy bliskiemu. 20-okresowe wykładnicze ruchome średnie koperty odzwierciedlają te same informacje. Powyższy wykres przedstawia ETF Russell 2000 (IWM) z PPO (1,20) i 2,5 Exponential Moving Average Envelopes. Linie poziome zostały ustawione na PPO na 2,5 i -2,5. Zauważ, że ceny przekraczają 2,5, gdy PPO przesuwa się powyżej 2,5 (żółte cieniowanie), a ceny spadają poniżej 2,5, gdy PPO przesuwa się poniżej -2,5 (pomarańczowe cieniowanie). PPO jest oscylatorem pędu, który może być użyty do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania. Dzięki temu ruchome średnie koperty mogą być również wykorzystywane do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania. PPO używa wykładniczej średniej kroczącej, więc należy ją porównać do ruchomych średnich kopert za pomocą EMA, a nie SMA. OverboughtOversold Pomiar warunków wykupienia i wyprzedania jest trudny. Papiery wartościowe mogą zostać wykupione i pozostają wykupione w silnym trendzie wzrostowym. Podobnie, papiery wartościowe mogą zostać wyprzedane i pozostają wyprzedane w silnym trendzie spadkowym. W silnym trendzie wzrostowym ceny często przesuwają się powyżej górnej koperty i kontynuują powyżej tej linii. W rzeczywistości górna koperta wzrośnie w miarę, jak cena będzie kontynuowana powyżej górnej koperty. To może wydawać się technicznie wykupione, ale jest oznaką siły, aby pozostać wykupienia. Odwrotność jest prawdą w przypadku wyprzedania. Wykupione i wyprzedane odczyty najlepiej stosować, gdy tendencja się zmniejsza. Wykres dla Nokia ma wszystko. Różowe linie przedstawiają ruchome średnie koperty (50,10). Prosta średnia ruchoma na 50 dni znajduje się pośrodku (czerwona). Koperty są ustawione powyżej 10 i powyżej tej średniej ruchomej. Wykres zaczyna się od poziomu wykupienia, który pozostał wykupiony, ponieważ silny trend pojawił się w kwietniu-maju. Akcje cenowe zaczęły się wahać od czerwca do kwietnia, co jest idealnym scenariuszem dla wykupionych i wyprzedanych poziomów. Wykupienie poziomu we wrześniu i połowie marca zapowiadało odwrócenie. Podobnie wyprzedane poziomy w sierpniu i pod koniec października zapowiadały pewne postępy. Wykres kończy się stanem wyprzedaży, który pozostaje zawyżony, gdy pojawia się silny trend spadkowy. Warunki wykupienia i wyprzedania powinny służyć jako ostrzeżenia do dalszej analizy. Wykupione poziomy należy potwierdzić oporem wykresu. Chartiści mogą również szukać słabych wzorów, aby wzmocnić potencjał odwrócenia na poziomie wykupienia. Podobnie, poziomy wyprzedaży należy potwierdzić za pomocą wykresów. Chartist może również szukać zwyżkowych wzorców, aby wzmocnić potencjał odwrócenia na poziomach wyprzedania. Wnioski Średnie koperty w ruchu są najczęściej używane jako wskaźnik trendu, ale mogą również służyć do określenia warunków wykupienia i wyprzedania. Po okresie konsolidacji silna przerwa na koperty może sygnalizować początek rozszerzonego trendu. Po zidentyfikowaniu trendu wzrostowego, osoby odpowiedzialne za wykresy mogą zwrócić się do wskaźników momentum i innych technik, aby zidentyfikować czytelników wyprzedających i wycofać się z tego trendu. Warunki wykupienia i odbicia mogą być wykorzystane jako okazje do sprzedaży w ramach większego spadku. W przypadku braku silnego trendu, średnie ruchome koperty mogą być używane podobnie jak oscylator ceny procentowej. Przesunięcia powyżej górnego sygnału koperty wyrównały odczyty, podczas gdy ruchy poniżej dolnego sygnału obwiedni spowodowały nadpisanie odczytów. Ważne jest również uwzględnienie innych aspektów analizy technicznej w celu potwierdzenia wykupienia i wyprzedaży. Odporność i słabe wzorce odwrócenia można wykorzystać do potwierdzenia odczytów wykupionych. Wsparcie i zwyżkowe wzorce odwrotne mogą być stosowane do potwierdzania warunków wyprzedania. SharpCharts Przenoszenie średnich kopert można znaleźć w SharpCharts jako nakładkę ceny. Podobnie jak w przypadku średniej ruchomej, koperty powinny być wyświetlane na szczycie wykresu cenowego. Po wybraniu wskaźnika z rozwijanego menu, domyślne ustawienie pojawi się w oknie parametrów (20,2.5). Koperty MA są oparte na prostej średniej kroczącej. Koperty EMA są oparte na wykładniczej średniej kroczącej. Pierwsza liczba (20) określa okresy dla średniej ruchomej. Druga liczba (2.5) ustawia procentowe przesunięcie. Użytkownicy mogą zmieniać parametry w celu dostosowania ich do potrzeb wykresów. Odpowiednią średnią ruchomą można dodać jako osobną nakładkę. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład na żywo. Przelew po przekroczeniu górnej koperty: ten skan wyszukuje akcje, które dwadzieścia dni temu przekroczyły górną wykładniczą średnią ruchomą kopertę (50,10), aby potwierdzić lub ustalić trend wzrostowy. Obecny 10-okresowy CCI jest poniżej -100, aby wskazać krótkoterminowy stan wyprzedaży. Wykupienie po Przerwa poniżej dolnej koperty: Ten skan wyszukuje zasoby, które dwadzieścia dni temu złamały się poniżej ich dolnej wykładniczej średniej ruchomej (50,10), aby potwierdzić lub ustalić trend spadkowy. Obecny 10-okresowy CCI wynosi powyżej 100, aby wskazać krótkoterminowy stan wykupienia. Dalsze badania Trend Trading dla żywych Thomas CarrExponential Moving Average (EMA) Exponential Moving Average (EMA) waży aktualne ceny bardziej niż poprzednie ceny. Daje to Expidentialive Moving Average przewagę szybszego reagowania na wahania cen niż prosta średnia ruchoma, co może być również postrzegane jako wada, ponieważ EMA jest bardziej podatna na baty (czyli fałszywe sygnały). Poniższa tabela na stronie eBay (EBAY) pokazuje różnicę między 10-dniową średnią wykładniczą (EMA) a 10-dniową zwykłą średnią ruchomą (SMA): Najważniejszą rzeczą, którą należy zauważyć, jest to, jak szybko EMA reaguje na cenę odwraca się, podczas gdy SMA pozostaje w tyle w okresach odwrócenia. Poniższy wykres funduszu giełdowego Nasdaq 100 (QQQQ) pokazuje różnicę pomiędzy ruchomymi średnimi crossoverami (patrz: Średnie ruchome zwrotnice), możliwe sygnały kupna i sprzedaży z EMA i SMA: Jak pokazuje wykres powyżej QQQQ, nawet jeśli EMA są szybciej reagować na zmiany cen, EMA niekoniecznie są szybsze, aby dać możliwe sygnały kupna i sprzedaży, gdy używa się ruchomych średnich crossoverów. Należy również zauważyć, że koncepcja przedstawiona na powyższym wykresie z wykładniczą średnią kroczącą jest ideą popularnego wskaźnika ruchomej średniej konwergencji (MACD) (patrz: MACD). Ponieważ wykładnicze średnie kroczące ważą aktualne ceny bardziej niż poprzednie ceny, EMA jest postrzegana przez wielu inwestorów jako lepsza od prostej średniej ruchomej, jednak każdy sprzedawca powinien rozważyć zalety i wady EMA i zdecydować, w jaki sposób będą oni korzystać średnie ruchome. Niemniej jednak, Moving Averages pozostają najpopularniejszym wskaźnikiem analizy technicznej dostępnym obecnie na rynku. Powyższe informacje służą wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupowania lub sprzedawania jakichkolwiek towarów, opcji, produktów przyszłości, towarów lub rynków forex. Przeszłe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Handel jest z natury ryzykowny. OnlineTradingConcepts nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne lub wynikowe szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia, materiałów i informacji dostarczonych przez tę stronę. Zobacz pełne zrzeczenie się.