Podczas obliczania ruchomej średniej ruchomej, ustawienie średniej w środkowym okresie ma sens W poprzednim przykładzie obliczyliśmy średnią z pierwszych 3 okresów i umieściliśmy ją obok okresu 3. Mogliśmy umieścić średnią w środku przedział czasowy trzech okresów, to znaczy, obok okresu 2. Działa to dobrze z nieparzystymi przedziałami czasowymi, ale nie jest tak dobry dla nawet okresów czasu. Więc gdzie ustawilibyśmy pierwszą średnią ruchomą, gdy M 4 Technicznie, średnia ruchoma spadłaby o t 2,5, 3,5. Aby uniknąć tego problemu, wygładzamy MA za pomocą M 2. W ten sposób wygładzamy wygładzone wartości. Jeśli uśredniamy parzystą liczbę terminów, musimy wygładzić wygładzone wartości. Poniższa tabela pokazuje wyniki przy użyciu M 4. Średnie ruchome: Jakie są Wśród najpopularniejszych wskaźników technicznych średnie ruchome służą do pomiaru kierunku aktualnego trendu. Każdy typ średniej ruchomej (zwykle napisany w tym samouczku jako MA) jest wynikiem matematycznym, który jest obliczany przez uśrednienie liczby przeszłych punktów danych. Po ustaleniu, uzyskana średnia jest następnie nanoszona na wykres w celu umożliwienia handlowcom spojrzenia na wygładzone dane zamiast koncentrowania się na codziennych wahaniach cen, które są nieodłączne na wszystkich rynkach finansowych. Najprostszą formę średniej ruchomej, znaną jako prosta średnia ruchoma (SMA), oblicza się, przyjmując średnią arytmetyczną z danego zestawu wartości. Na przykład, aby obliczyć podstawową 10-dniową średnią ruchomą, sumuje się ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni, a następnie podzielono wynik przez 10. Na rysunku 1 suma cen z ostatnich 10 dni (110) wynosi podzielona przez liczbę dni (10), aby osiągnąć średnią 10-dniową. Jeśli przedsiębiorca chce zamiast tego uzyskać średnią 50-dniową, zostanie wykonany ten sam rodzaj obliczeń, ale będzie obejmował ceny w ciągu ostatnich 50 dni. Wynikowa średnia poniżej (11) uwzględnia 10 ostatnich punktów danych, aby dać handlowcom pojęcie, jak wyceniany jest majątek w stosunku do ostatnich 10 dni. Być może zastanawiasz się, dlaczego techniczni handlowcy nazywają to narzędzie średnią ruchomą, a nie zwykłą średnią. Odpowiedź jest taka, że gdy stają się dostępne nowe wartości, najstarsze punkty danych muszą zostać usunięte z zestawu i nowe punkty danych muszą wejść, aby je zastąpić. W związku z tym zbiór danych stale się rozlicza dla nowych danych, gdy tylko stają się dostępne. Ta metoda obliczania zapewnia uwzględnianie wyłącznie bieżących informacji. Na rysunku 2, po dodaniu do zestawu nowej wartości 5, czerwone pole (reprezentujące ostatnie 10 punktów danych) przesuwa się w prawo, a ostatnia wartość 15 zostaje usunięta z obliczeń. Ponieważ stosunkowo mała wartość 5 zastępuje wysoką wartość 15, można by oczekiwać, że średnia zestawu danych zmniejszy się, co ma miejsce w tym przypadku od 11 do 10. Jak wyglądają średnie kroczące Po wartościach MA zostały obliczone, są nanoszone na wykres, a następnie łączone w celu utworzenia średniej ruchomej linii. Te linie krzywoliniowe są powszechne na wykresach handlowców technicznych, ale sposób ich użycia może się drastycznie różnić (więcej o tym później). Jak widać na rys. 3, można dodać więcej niż jedną średnią ruchomą do dowolnego wykresu, dostosowując liczbę przedziałów czasowych użytych w obliczeniach. Te zakrzywione linie mogą początkowo wydawać się rozpraszające lub mylące, ale z biegiem czasu przyzwyczaisz się do nich. Czerwona linia to po prostu średnia cena z ostatnich 50 dni, a niebieska linia to średnia cena z ostatnich 100 dni. Teraz, gdy rozumiesz, czym jest średnia ruchoma i jak wygląda, dobrze jest wprowadzić inny typ średniej ruchomej i zbadać, jak różni się ona od poprzednio wspomnianej prostej średniej kroczącej. Prosta średnia ruchoma jest niezwykle popularna wśród handlowców, ale jak wszystkie wskaźniki techniczne, ma swoich krytyków. Wiele osób twierdzi, że przydatność SMA jest ograniczona, ponieważ każdy punkt w serii danych jest ważony tak samo, niezależnie od tego, gdzie występuje w sekwencji. Krytycy twierdzą, że najnowsze dane są ważniejsze niż dane starsze i powinny mieć większy wpływ na końcowy wynik. W odpowiedzi na tę krytykę handlowcy zaczęli przykładać większą wagę do najnowszych danych, co od tego czasu doprowadziło do wynalezienia różnego rodzaju nowych średnich, z których najpopularniejszą jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podstawy ważonych średnich kroczących i jaka jest różnica między wartością SMA a wartością EMA) Wykładnicza średnia ruchoma Wykładnicza średnia krocząca jest rodzajem średniej ruchomej, która zwiększa wagę ostatnich cen w celu zwiększenia jej elastyczności do nowych informacji. Nauka nieco skomplikowanego równania do obliczania EMA może być niepotrzebna dla wielu traderów, ponieważ prawie wszystkie pakiety wykresów wykonują obliczenia dla ciebie. Jednakże, dla was, maniaków matematyki, macie tutaj równanie EMA: Używając wzoru do obliczenia pierwszego punktu EMA, możecie zauważyć, że nie ma żadnej dostępnej wartości do wykorzystania jako poprzednia EMA. Ten mały problem można rozwiązać, rozpoczynając obliczenia za pomocą prostej średniej ruchomej i kontynuując z powyższą formułą. Dostarczyliśmy przykładowy arkusz kalkulacyjny, który zawiera rzeczywiste przykłady obliczania zarówno prostej średniej kroczącej, jak i wykładniczej średniej kroczącej. Różnica między EMA i SMA Teraz, gdy masz już lepsze zrozumienie sposobu obliczania SMA i EMA, przyjrzyjmy się, jak te średnie różnią się. Patrząc na obliczenia EMA, zauważysz, że większy nacisk kładzie się na ostatnie punkty danych, co czyni je typem średniej ważonej. Na rysunku 5 liczby okresów stosowanych w każdej średniej są identyczne (15), ale EMA reaguje szybciej na zmieniające się ceny. Zwróć uwagę, że EMA ma wyższą wartość, gdy cena rośnie, i spada szybciej niż SMA, gdy cena spada. Ta responsywność jest głównym powodem, dla którego wielu inwestorów woli używać EMA przez SMA. Co oznaczają różne dni Średnie ruchome są całkowicie konfigurowalnym wskaźnikiem, co oznacza, że użytkownik może swobodnie wybierać dowolne ramy czasowe, jakie chcą uzyskać przy tworzeniu średniej. Najczęstsze okresy stosowane w średnich kroczących to 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni. Im krótszy jest przedział czasowy do stworzenia średniej, tym bardziej wrażliwy będzie na zmiany cen. Im dłuższy przedział czasu, tym mniej wrażliwy lub bardziej wygładzony, średnia będzie. Podczas ustawiania średnich kroczących nie ma odpowiednich ram czasowych. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, który z nich działa najlepiej, jest eksperymentowanie z wieloma różnymi okresami, dopóki nie znajdziesz takiego, który pasuje do Twojej strategii. Średnie kroczące: Jak korzystać z kalkulatora sezonowego Ta ulotka powinna być używana wraz z plikiem MS Excel Excelsindexindex. xls umieszczonym na stronie głównej klasy Econ437. 1. Podaj ceny miesięczne w porządku chronologicznym w kolumnie D arkusza kalkulacyjnego. Przykład. Zbiór danych jest od stycznia 1975 do grudnia 1996, łącznie 264 obserwacji. 2. Oblicz wyśrodkowaną 12-miesięczną ruchomą sumę, sumując ceny od stycznia do grudnia. Musisz zacząć od szóstej obserwacji. Przykład. na czerwiec 1975 (obserwacja 6) 3.012.822.632.652.672.652.702.942.762.542.302.30 31,97 3. Powtórz krok 2 dla pozostałej części zbioru danych. Uwaga. Na początku zestawu danych w kolumnie E będzie znajdować się 5 pustych komórek i 6 pustych komórek na końcu kolumny E. 4. Obliczyć 2-miesięczną ruchomą sumę kolumny E i wprowadzić ją w kolumnie F, rozpoczynając od siódmej obserwacji. Na początku i na końcu kolumny F. pojawi się 6 pustych komórek. Przykład. Dla obserwacji 7, 31,9731,3363,30. 5. Podziel kolumnę F na 24 i wprowadź ją w kolumnie G, zaczynając od obserwacji 7. Jest to 12-miesięczna średnia centrowana na środku (MA). 6. Podzielić pierwotne ceny w kolumnie D przez środkową 12-miesięczną średnią ruchomą w kolumnie G i wpisać te poszczególne miesięczne wartości w kolumnie H, począwszy od lipca 1975, obserwacja 7. Nie będzie żadnych wartości dla pierwszych 6 miesięcy 1975 r. I w ciągu ostatnich 6 miesięcy 1996 r. 7. Zsumuj wszystkie miesięczne indeksy dla każdego miesiąca i uśrednij je, aby uzyskać wartość indeksu Raw. Zobacz tabelę poniżej. Znajdź średnią surowych wskaźników. Podzielić każdy miesiąc Raw Index według średniej surowych indeksów, aby uzyskać skorygowany indeks.
No comments:
Post a Comment